SQN（System Quality Number）スコアは、トレーディングシステムの品質を評価するための指標です。SQNスコアは、取引の収益性と取引の信頼性を組み合わせて総合的な評価を行います。SQNスコアが高いほど、より優れたトレーディングシステムであると言えます。
SQNスコアは、以下のような要素を考慮して計算されます。
平均収益率（Average Return）
トレードの平均収益率を計算します。収益率は、トレードごとの利益や損失を元本で割ったものです。
収益率の標準偏差（Standard Deviation of Returns）
トレードの収益率の標準偏差を計算します。標準偏差は、収益の変動の度合いを示す指標です。
取引回数（Number of Trades）
トレードの総数を計算します。トレード回数は、システムの信頼性や適切なエントリー/エグジットルールの適用に関連しています。
SQNスコアは、以下の数式で計算されます。
makefile
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SQN = √N * (平均収益率 / 収益率の標準偏差)
ここで、Nは取引回数です。
SQNスコアは、システムの収益性とリスクのバランスを評価するための指標です。高いSQNスコアを持つトレーディングシステムは、より安定していると言えます。一方、低いSQNスコアは、収益性が低いか、リスクが高いことを示す可能性があります。
SQNスコアは、トレーディングシステムの評価や比較に使用されます。異なるトレーディング戦略のSQNスコアを比較することで、収益性とリスクのトレードオフを判断することができます。
SQNスコアの評価には、一般的な指標として以下のような基準があります。
SQNスコア 0未満: トレーディングシステムが劣っていると判断されます。収益性が低く、リスクが高い可能性があります。
SQNスコア 0〜1: トレーディングシステムの収益性は低いが、リスクも比較的低い可能性があります。
SQNスコア 1〜1.5: トレーディングシステムの収益性がやや改善されていますが、まだ改善の余地がある可能性があります。
SQNスコア 1.5〜2: トレーディングシステムは一定の収益性を持ち、リスクも一定の範囲で制御されていると判断されます。
SQNスコア 2〜2.5: トレーディングシステムは優れた収益性を持ち、比較的低いリスクを伴います。
SQNスコア 2.5以上: トレーディングシステムは非常に優れた収益性を持ち、リスクも非常に低いと評価されます。
これらは一般的な目安であり、個々のトレーダーや投資家の要件やリスク許容度に応じて異なる場合があります。また、SQNスコアを他のトレーディングシステムや基準と比較することも重要です。
さらに、トレーディングシステムのSQNスコアを解釈する際には、取引の期間やデータの信頼性、パラメータの選択、適用されるリスク管理手法など、さまざまな要素を考慮する必要があります。